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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. SP400 Medio Plazo Diario.

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quien lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores que componen el SP400. En este ranking la posición mas antigua es del 12 de febrero de 2019.La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 5.72%. El sp400 desde el 12 de febrero de 2019 ha generado un 0.94%

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Referencia Documento: RSM14
Fecha: 20/06/19

Descarga: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de cálculo, nos la puede solicitar por correo electrónico

Recuerden que este documento con toda la información completa está disponible únicamente para los usuarios del servicio de datos históricos de RSIDAT.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información:En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación el Rank2 (Medio Plazo) en períodicidad diaria para los ETFS USA que procesamos.

SP400. Rank2
Nombre Simbolo Rank2 Rank1 Rank3 Fecha Desde % Gan/Per Gan_Per$
xxxxxxxxxxx yyyyy 11.36 11.76 9.98 07/06/2019 15/04/2019 -45.32% -22659.93
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.84 10.99 10.60 07/06/2019 29/04/2019 21.10% 10551.94
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.77 11.11 10.31 07/06/2019 23/01/2019 41.16% 20578.98
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.73 11.02 10.41 07/06/2019 12/02/2019 30.65% 15323.96
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.73 10.61 10.79 07/06/2019 04/06/2019 -0.36% -180.18
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.72 10.91 10.42 07/06/2019 02/05/2019 4.68% 2340.58
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.70 10.90 10.32 07/06/2019 05/04/2019 13.17% 6587.16
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.69 11.10 9.66 07/06/2019 21/02/2019 10.74% 5369.93
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.66 10.71 10.53 07/06/2019 28/05/2019 1.53% 765.73
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.65 10.67 10.39 07/06/2019 08/05/2019 5.05% 2524.78
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.65 10.48 10.52 07/06/2019 23/05/2019 -0.57% -284.55
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.64 10.66 10.40 07/06/2019 09/05/2019 0.15% 75.41
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.63 10.57 10.50 07/06/2019 22/05/2019 7.08% 3539.17
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.63 10.75 10.38 07/06/2019 08/05/2019 5.64% 2818.45
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.61 11.04 10.00 07/06/2019 26/02/2019 11.98% 5991.69
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.59 10.82 10.16 07/06/2019 12/04/2019 1.81% 906.81
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.58 10.60 10.36 07/06/2019 29/05/2019 5.32% 2660.05
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.55 10.77 10.19 07/06/2019 19/03/2019 7.42% 3707.55
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.55 10.67 10.34 07/06/2019 04/06/2019 -2.05% -1023.39
xxxxxxxxxxx yyyyy 10.53 10.66 10.29 07/06/2019 20/05/2019 -4.76% -2379.52
114.43% 57214.63
5.72%
sp400 12/02/19: 1874.22
sp400 07/06/19: 1892
0.94%

 

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja, también la tenéis en los informes rsmomentum, del día 7 de junio de 2019.

En los artículos previos a este, hago una descripción de que es cada columna en dicha hoja de calculo. Por ello no vuelvo a repetir dicha descripción.

También debe tener en cuenta, que el objetivo de estos calculos, es valorar en un momento dado la rentabilidad media individual de una cartera teórica que se componen de los valores vivos (valores que conforman el ranking objeto del estudio) en el momento de la valoración. Quiza debería leer para comprender este concepto el artículo del dia 10 de junio

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependerá enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Queria poner como ejemplo, sobre como una correcta gestion de stops, va incidir y mucho en el resutado final que podamos obtener en la vida real, si se fijan la primera posicion de esta cartera teórica, a fecha de valoración arroja una pérdida latente del 45%, es obvio que en la vida real, no deberiamos llegar a asumir tal perdida. Por ello vuelvo a recordar que en la vida real, el resultado final dependerá de la gestión que cada uno haga de estas señales.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

En dias previos he publicado varios artículos mas sobre estas valoraciones:

Artículo del día 19 de Junio valoración de un cartera a Corto Plazo RV Europea

Artículo del día 19 de Junio valoración de un cartera a Medio Plazo RV Europea

Artículo del día 18 de Junio valoración de un cartera a Coto Plazo Nasdaq.

Artículo del día 18 de Junio valoración de un cartera a Medio Plazo Nasdaq.

Artículo del día 17 de Junio valoración de un cartera a Medio Plazo Mercado Continuo

Artículo del día 14 de Junio valoración de un cartera a corto plazo Mercado Continuo

Artículo del día 12 de Junio valoración de un cartera a corto plazo Renta Variable USA.

Artículo del día 11 de Junio valoración de un sistema mecánico durante los últimos 6 meses.

Artículo del día 10 de Junio valoración de un sistema mecánico durante 17 meses.

El primer estudio que hice siguiendo este criterio puramente mecánico fue el año pasado, lo tienen disponible en este artículo

Al igual que comentaba en los artículos previos, no olviden que su resultado final va a depender del criterio ( de salida que sigan) y sobre todo de la gestión del riesgo (stops de perdidas y protección de beneficios) que hagan.

PD: Si cree que este artículo puede ser útil a otras personas !Compartalo¡ y a mí y a esas personas nos haría un favor. Gracias.

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