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Suavización de indicador derivado de los osciladores Bottom Top Oscillator y Top Bottom Oscillator

Autor : Antonio Carcelen.
Fecha : 27/05/11.

Resumen : Artículo en el que se desarrolla una suavizacion de un indicador derivado de los Bottom Top Oscillator y los Top Bottom Oscillator.

Si ha llegado a este artículo desde cualquier buscador, tal vez sería bueno para Ud. que leyese los artículos que le ayudarán a comprender este artículo, a nuestro juicio deberia leer como mínimo el artículo donde definimos el indicador, al cual le aplicamos la suavizacion en el presente artículo.

Suavización indicador Fuerza Neta BTO

En este artículo tienen un ejemplo práctico, sobre los efectos que pueden darse en un indicador, si en el proceso de su cálculo utilizamos datos ya suavizados.

Lo que hacemos es calcular el indicador "Fuerza Neta BTO", pero utilizamos para su cálculo en vez de los datos de los Bottom Top y Top Bottom en bruto, lo hacemos sobre los datos suavizados de estos osciladores y veremos como el ruido que en ocasiones aparece en este indicador ahora en la versión suavizada desaparece.

Para la suavización de los Bottom Top y Top Bottom hacemos uso de una sumatoria móvil de 10 periodos y el resultado lo dividimos por 10, con eso conseguimos suavizar las curvas de los Bottom Top y Top Bottom y a su vez permanecemos en la misma escala de 0 a 100 y así podremos efectuar comparaciones con los resultados del indicador "Fuerza Neta BTO" no suavizados.

Indicador Fuerza Neta Suavizada BTO S&P 500 año 2009:


indicador fuerza neta suavizada Bottom Top y Top Bottom sp500_2009

Haciendo una simple comparación visual entre ambos indicadores la versión normal y la suavizada, vemos como parte del ruido que existe en la versión normal de este indicador, ahora, ha desaparecido.

Como es obvio toda suavización incorpora un retardo, en este caso se traduce en 10 días, entre una señal de un indicador y otro en la recuperación del mes de marzo de 2009. El ruido que antes había en los meses de junio y julio ahora ya no existe. Las divergencias son evidentes.

En el siguiente gráfico vamos a ver la versión suavizada de este indicador pero para el año 2010 y sobre el S&P 500 y así puede Vd. ver las diferencias.


indicador fuerza neta suavizada Bottom Top y Top Bottom sp500_2010

De nuevo podemos apreciar, como el ruido desaparece. Vd. como inversor deberá evaluar que indicador si la versión normal o suavizada se adapta mejor a su perfil inversor.

indicador fuerza neta suavizada Bottom Top y Top Bottom sp500_2011


Y por último, en el gráfico superior tenemos la misma composición pero para el intervalo temporal siguiente, he preferido dejar ambas representaciones de este indicador la versión normal y la suavizada. De nuevo observamos como en la versión suavizada, el ruido prácticamente desaparece, pero el coste que debemos de asumir es el retardo que se produce en ciertas señales.

En estos casos no hay nada como la experiencia de cada uno para utilizar formas alternativas de suavización o bien utilizar otro criterio diferente del utilizado hasta ahora, por ejemplo no esperarnos a que dicho indicador pase por el nivel de cero para cerrar una operación.

Recuerde: No deje de registrarse en la página web dedicada en exclusiva a estos osciladores, en la cual tendrá acceso a un tutorial en pdf muy extenso cerca de 70 páginas, vídeos, etc. www.GlobalMarketIndicator.com

Si tiene alguna duda o cuestión, no deje de contactar con nosotros, puede utilizar nuestro formulario de contacto. Y si considera que este artículo le ha sido útil, por favor no deje de recomendarlo. Gracias.

Antonio Carcelen.

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Si lo desea puede acceder a un artículo similar a este pero para el SP500

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