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Autor : Antonio
Carcelen. Resumen : Artículo en el que se desarrolla una suavizacion de un indicador derivado de los Bottom Top Oscillator y los Top Bottom Oscillator.
Si ha llegado a este artículo desde cualquier buscador, tal vez sería bueno para Ud. que leyese los artículos que le ayudarán a comprender este artículo, a nuestro juicio deberia leer como mínimo el artículo donde definimos el indicador, al cual le aplicamos la suavizacion en el presente artículo. Suavización
indicador Fuerza Neta BTO En este artículo
tienen un ejemplo práctico, sobre los efectos que pueden darse
en un indicador, si en el proceso de su cálculo utilizamos datos
ya suavizados. Lo que hacemos es
calcular el indicador "Fuerza Neta BTO", pero utilizamos para
su cálculo en vez de los datos de los Bottom Top y Top Bottom en
bruto, lo hacemos sobre los datos suavizados de estos osciladores y veremos
como el ruido que en ocasiones aparece en este indicador ahora en la versión
suavizada desaparece. Para la suavización
de los Bottom Top y Top Bottom hacemos uso de una sumatoria móvil
de 10 periodos y el resultado lo dividimos por 10, con eso conseguimos
suavizar las curvas de los Bottom Top y Top Bottom y a su vez permanecemos
en la misma escala de 0 a 100 y así podremos efectuar comparaciones
con los resultados del indicador "Fuerza Neta BTO" no suavizados. Indicador Fuerza Neta Suavizada BTO S&P 500 año 2009:
Haciendo una simple comparación visual entre ambos indicadores la versión normal y la suavizada, vemos como parte del ruido que existe en la versión normal de este indicador, ahora, ha desaparecido. Como
es obvio toda suavización incorpora un retardo, en este caso se
traduce en 10 días, entre una señal de un indicador y otro
en la recuperación del mes de marzo de 2009. El ruido que antes
había en los meses de junio y julio ahora ya no existe. Las divergencias
son evidentes. En el
siguiente gráfico vamos a ver la versión suavizada de este
indicador pero para el año 2010 y sobre el S&P 500 y así
puede Vd. ver las diferencias.
De nuevo podemos apreciar,
como el ruido desaparece. Vd. como inversor deberá evaluar que
indicador si la versión normal o suavizada se adapta mejor a su
perfil inversor.
En estos casos no hay nada como la experiencia de cada uno para utilizar formas alternativas de suavización o bien utilizar otro criterio diferente del utilizado hasta ahora, por ejemplo no esperarnos a que dicho indicador pase por el nivel de cero para cerrar una operación. Recuerde: No deje de registrarse en la página web dedicada en exclusiva a estos osciladores, en la cual tendrá acceso a un tutorial en pdf muy extenso cerca de 70 páginas, vídeos, etc. www.GlobalMarketIndicator.com Si tiene alguna duda o cuestión, no deje de contactar con nosotros, puede utilizar nuestro formulario de contacto. Y si considera que este artículo le ha sido útil, por favor no deje de recomendarlo. Gracias. Antonio Carcelen. PD: Si cree que este artículo puede ser útil a otras personas !Comparterlo¡ y a mi y a esas personas nos haría un favor. Gracias. Si lo desea puede acceder a un artículo similar a este pero para el SP500 Otras iniciativas de CVC DATASOFT S.L. :
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