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Autor: Antonio Carcelén Documento RSIDAT: Entre dichas fechas, se han publicado trece artículos en los cuales se ha hecho una valoración de una cartera teórica en función de los valores que componían el ranking objeto de estudio a fecha de valoración En este documento estan aglutinados los resultados de dichas valoraciones. También se hacen algunas consideraciones técnicas que quizá les venga bien leerlas. Sobre todo si es la primera vez que se acercan a los informes de fuerza RSMomentum.com. En total se han realizado 29 valoraciones sobre diferentes rankings y a su vez se ha hecho sobre diferentes grupos de activos. Como habrá podido apreciar ninguna valoración es negativa. (Vea mas abajo una reflexión sobre esta afirmación). En dichos artículos se explica la idea que se persigue en estas valoraciones. La idea consiste en medir la calidad de las señales de entrada en valores fuertes que así aparecen en los diferentes rankings. He optado por un sistema puramente mecánico , esto es que a medida que un valor entra en el ranking, teóricamente entraría en cartera. Y el siguiente paso es valorar dicha cartera teórica a una fecha determinada. No se aplican ningún tipo de stop (tanto de perdidas como de protección de beneficios). La idea es que estas valoraciones no admitan ninguna interpretación subjetiva. Mi siguiente objetivo es ver la forma de poder hacer una valoración para cada uno de los miles de rankings que tenemos calculados diariamente desde junio de 2017. NO soy programador y debo estudiar la forma en poder hacer esta tarea. Es obvio que en la vida real, el resultado que Ud. obtenga dependerá de la gestión que haga de estas señales. También coincidirá conmigo que dicho resultado va a estar muy influenciado por la calidad de dichas señales. Si se fija verá que en algunos rankings hay valores en cuya valoración aparecen perdidas latentes del mas del 50 % e incluso hay un valor que llega a una perdida del mas del 70 %. Es obvio que en la vida real esas perdidas no deberiamos de admitirlas. Podría haberme inventado un criterio subjetivo para sacar esas perdidas latentes de los calculos, pero al ser un sistema puramente mecánico y sin ningún tipo de gestión de riesgo, debo dejar dichas perdidas para su computo. Este es solo un ejemplo de como en la vida real, el resultado final dependera de la gestión que hagamos de los stops por ejemplo. Artículo del 10 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidades de 17 meses del ranking aplicado a los valores del s p500, a largo plazo (Rank1) y en periodicidad semanal. Las rentabilidades teóricas para estos 17 meses serian. Para el 2018: Enero : 14.45 %, Febrero 24.81 %, Marzo 23.81 %, Abril 18.12 %, Mayo 23.82 % Junio 35.6 %, Julio 31.13 %, Agosto 30.41 %, Septiembre 41.79 %, Octubre 43.11 % Noviembre 17.72 %, Diciembre 16.19%. Para el 2019: Artículo del 11 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad del primer semestre del 2019, aplicado a los valores del s p500, a largo plazo (Rank1) y en periodicidad diaria. La posición mas antigua de esta cartera teórica es de 13 de diciembre de 2018. El resto de posiciones se habrían abierto en el año 2019. La rentabilidad teórica de esta cartera sería del 9.76 % . Entre el 13 de diciembre de 2018 y la fecha de valoración el SP500, ha generado un 8.40 %. Artículo del 12 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el largo plazo (Rank1) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores de Usa Renta Variable (Engloba valores del sp500, valores del sp400 y una selección de los valores del nasdaq con mayor capitalización). En este ranking la mayoría de sus posiciones se han ido abriendo teóricamente desde Enero de 2019 hasta la fecha de calculo. La posición mas antigua es del 8 de junio de 2018, si bien es cierto que 18 de las operaciones teóricas abiertas han sido en el 2019.La rentabilidad media por operación en esta cartera sería del 14.13 %. Desde el 8 de junio de 2018 hasta la fecha de valoración, el SP500 ha generado un 3.39 %. Artículo del 14 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el corto plazo (Rank3) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores del Mercado Continuo. En este ranking la posición mas antigua es del 13 de marzo de 2019. La rentabilidad media por operación en esta cartera sería del 9.07 %. El ibex en dicho periodo ha generado 0.47 %, Si quitasemos la mejor operación abierta, la rentabilidad media individual sería del 3.7 %. Artículo del 17 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el medio plazo (Rank2) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores del Mercado Continuo. En este ranking la posición mas antigua es del 11 de Septiembre de 2018. De la cartera teórica, 18 posiciones se habrían abierto en el año 2019. La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 14.94%. El ibex desde el 11 de septiembre de 2018 ha generado -0.51%, Si quitasemos la mejor operación abierta, la rentabilidad media individual sería del 9.18 %. Artículo del 18 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el corto plazo (Rank3) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores del Nasdaq (procesamos las 500 acciones mas líquidas aproximadamente). En este ranking la posición mas antigua es del 3 de abril de 2019. De la cartera teórica, las 20 posiciones se habrían abierto desde abril hasta la fecha de calculo (7 de junio de 2019). La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 7.78%. El Nasdaq Composite desde el 3 de abril ha generado un -1.94%. Artículo del 18 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el medio plazo (Rank2) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores del Nasdaq (procesamos las 500 acciones mas líquidas aproximadamente). En este ranking la posición mas antigua es del 1 de febrero de 2019. De la cartera teórica, las 20 posiciones se habrían abierto desde febrero hasta la fecha de calculo. La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 11.72% . Entre el 1 de febrero de 2019 y la fecha de valoración (7 de junio de 2019) El Nasdaq composite ha generado un 6.58% Artículo del 19 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el corto plazo (Rank3) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores de la Renta Variable Europea (procesamos unas 400 empresas). En este ranking la posición mas antigua es del 27 de marzo de 2018. De la cartera teórica, 6 posiciones se habrían abierto en el 2018 y 14 posiciones en el 2019.. La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 14.76%. El indice de referencia vendría a ser el Stoxx 600, ya que en esta cartera teórica esta compuesta por valores de zona euro y no euro. Desde el 27 de marzo de 2018 al 7 de junio de 2019, dicho indice se ha revalorizado un 2.69 % Artículo del 19 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el medio plazo (Rank2) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores de la Renta Variable Europea (procesamos unas 400 empresas). La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 6.21%. El indice de referencia vendría a ser el Stoxx 600, ya que en esta cartera teórica esta compuesta por valores de zona euro y no euro. Desde el 27 de marzo de 2018 al 7 de junio de 2019, dicho indice se ha revalorizado un 3.42 %. Artículo del 20 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el corto plazo (Rank3) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los ETFS americanos que procesamos (1200 aproximadamente). En este ranking la posición mas antigua es del 29 de marzo de 2019. La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 4.20%. Para este ranking por ahora no he encontrado un índice de referencia, al tratarse de ETFS tan heterogeneos. También hay que tener en cuenta, que en este ranking los etfs que salen en su mayoría son apalancados y en esta fecha concreta, tres posiciones se han abierto el mismo día de la valoración (7 de junio de 2019), con lo cual no hay rentabilidad alguna a tener en cuenta. Artículo del 20 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el medio plazo (Rank2) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los ETFS americanos que procesamos (1200 aproximadamente). En este ranking la posición mas antigua es del 29 de marzo de 2019. En este ranking la posición mas antigua es del 3 de diciembre de 2018.La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 11.66 %. Para este ranking por ahora no he encontrado un índice de referencia, al tratarse de etfs tan heterogeneos. También hay que tener en cuenta, que en este ranking los etfs que salen en su mayoría son apalancados. Artículo del 20 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el corto plazo (Rank3) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores que componen el indice SP400 (Valores americanos de mediana capitalización). En este ranking la posición mas antigua es del 10 de abril de 2019. La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 4.17%. Desde el 10 de abril de 2019 el SP400 ha generado un -2.74% Artículo del 20 de Junio En el cual se hace un estudio de rentabilidad utilizando el medio plazo (Rank2) y con períodicidad de cálculo diaria. Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores que componen el indice SP400 (Valores americanos de mediana capitalización). En este ranking la posición mas antigua es del 29 de marzo de 2019. En este ranking la posición mas antigua es del 12 de febrero de 2019.La rentabilidad media por operación abierta en esta cartera sería del 5.72%. El SP400 desde el 12 de febrero de 2019 ha generado un 0.94%. En cada artículo tiene una tabla donde aparecen las posiciones, fecha de entrada, fecha de valoración y la rentabilidad en porcentaje y en valor absoluto, si hubiésemos invertido 50.000 Unidades Monetarias en cada posición (5% de la cartera teórica). Los usuarios de rsidat.com, tiene a su vez acceso a las hojas de calculo donde aparecen los valores que componen cada ranking. Recuerden que deberán digitar sus claves de acceso. O también pueden mirar en su ordenador los informes de fuerza rsmomentum.com del día 7 de junio. Si Ud. no me conoce comprendo su incredulidad, llevo en el sector 30 años y debo admitir que se ve de todo y cuando ves estos números y no conoces a la persona, es normal que se tengan ciertas dudas. En el Artículo del día 10, explico el sistema que he ideado para verificar si algún informe ha sido manipulado o no. Mas de 10 personas tienen en sus casas (pendrive o disco duro externo) una copia comprimida de todos los informes publicados desde junio de 2017 a finales de mayo de 2019. La única manipulación posible en estos rankings, es la fecha de entrada en el ranking de un determinado valor y eso es fácil de verificar si en determinado ranking y en esa fecha determinada apareció o no dicho valor. Es muy sencillo. Como decía mas arriba, voy a estudiar la forma de poder valorar todos los rankings publicados hasta la fecha, debo reconocer que ahora mismo no se como hacerlo, mis conocimientos de programación son limitados, pero seguro que algo se me ocurrirá. Vuelvo a repetir que todas estas valoraciones son calculos hechos sobre una cartera teórica, se han hecho sobre informes de fuerza reales que se llevo calculando desde junio de 2017. También vuelvo a hacer hincapie en la idea, el resultado que Ud. vaya a obtener en la vida real, dependerá en gran parte de lo que Ud. sea capaz de hacer con estos informes de fuerza, pero si las señales de entrada gozan de cierta calidad, ya llevará algo adelantado. Si tiene cualquier duda o cuestión, por favor no deje de contactar conmigo. Gracias. PD: Si cree que este artículo puede ser útil a otras personas !Compartalo¡ y a mí y a esas personas nos haría un favor. Gracias.
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