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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. En los valores del SP500, durante 17 meses.

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposicion de quien lo desee las rentabiliddes media de una cartera teoria que se evaluaria con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo plazo Rank1 y con periodicidad de cálculo semanal de forma dinámica.

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Referencia Documento: RSM2
Fecha: 10/06/19

Descarga: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen las rentabilidades medias individuales de los 20 valores mas fuertes del SP500 en calculos semanales a largo plazo. Desde el día en que se incluyeron en dicho ranking. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico Se incluye un estudio de 17 meses, desde el 1 de enero de 2018, hasta primero de mayo de 2019.

Recuerden que este documento con toda la información completa está disponible únicamente para los usuarios del servicio de datos históricos de RSIDAT.

Si Ud no es usuario de nuestro servicio de datos historicos, tiene accceso a esa misma hoja desde este enlace, pero dicha hoja esta mutilada parcialmente se omiten los nombres y simbolos que formaban parte de esa cartera teorica en las fechas citadas.

Un extracto de dicha hoja de cálculo sería la siguiente información:En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación el Rank 1 (Largo Plazo) en periodicidad semanal dinámica.

Rentabilidades a 1 de Mayo de 2019 Largo Plazo
Nombre Simbolo Rank1 Rank2 Rank3 Fecha Desde % Gan/Per Gan_Per$
xxxxxxx yyy 13.22 12.23 11.32 01/05/2019 19/06/2017 124.73% 62363.79
xxxxxxx yyy 12.62 11.17 9.82 01/05/2019 31/05/2018 -27.30% -13652.46
xxxxxxx yyy 12.61 11.52 10.65 01/05/2019 19/06/2017 146.94% 73471.32
xxxxxxx yyy 12.46 11.84 11.05 01/05/2019 08/10/2018 9.78% 4892.47
xxxxxxx yyy 12.33 11.31 10.77 01/05/2019 29/08/2018 2.74% 1368.34
xxxxxxx yyy 12.30 11.92 11.45 01/05/2019 21/02/2019 5.03% 2513.76
xxxxxxx yyy 12.27 11.28 10.50 01/05/2019 19/06/2017 92.08% 46039.87
xxxxxxx yyy 12.25 11.36 10.60 01/05/2019 19/06/2017 101.89% 50944.07
xxxxxxx yyy 12.21 10.91 10.06 01/05/2019 20/06/2017 118.61% 59306.76
xxxxxxx yyy 12.17 11.46 11.01 01/05/2019 16/04/2018 49.30% 24648.08
xxxxxxx yyy 12.12 11.59 11.03 01/05/2019 22/01/2019 19.24% 9618.57
xxxxxxx yyy 12.08 11.25 10.52 01/05/2019 14/11/2017 43.95% 21974.33
xxxxxxx yyy 12.07 11.92 11.69 01/05/2019 29/03/2019 -8.01% -4002.68
xxxxxxx yyy 12.07 11.41 10.76 01/05/2019 04/12/2018 2.56% 1281.98
xxxxxxx yyy 12.07 11.14 10.30 01/05/2019 28/09/2018 -20.10% -10050.24
xxxxxxx yyy 12.07 11.42 10.89 01/05/2019 06/11/2018 31.00% 15497.70
xxxxxxx yyy 12.04 11.46 10.91 01/05/2019 06/03/2019 -1.24% -619.66
xxxxxxx yyy 12.03 11.54 11.31 01/05/2019 01/04/2019 5.77% 2885.80
xxxxxxx yyy 12.01 11.37 10.80 01/05/2019 13/03/2019 8.86% 4431.07
xxxxxxx yyy 11.98 11.61 10.85 01/05/2019 06/02/2019 -0.76% -379.34
705.07% 352533.52
35.25%

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de calculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja

Una breve descripción de cada columna que por su propio nombre son muy indicativas, en el campo nombre y símbolo aparece el nombre y símbolo de los valores que forman parte de ranking. En el fondo lo que hacemos es mediante una algoritmo (formula) que mide la fuerza creamos un ranking con los 20 primeros valores según el ranking de ordenación, en este caso es el ranking1 (Largo plazo) y luego podría ser en calculo diario o en calculo semanal pero de forma dinámica. En ese caso es calculo semanal de forma dinámica.

Los campos Rank1, Rank2, Rank3 son las periodicidades de calculo , serian largo, medio y corto plazo respectivamente. Asi en un mismo ranking, vemos si hubiese debilidad en alguns de los periodos analizados. Si esta por debajo de 10 es un valor debil en el período correspondiente.

El campo Fecha es la fecha que usamos para hacer la valoración teórica de esta cartera. El campo Desde es la fecha que dicho valor entro en ese ranking, así podemos ver el precio del día de la fecha y el precio que había el día que entro en el ranking. Y de esa forma calculamos la rentabilidad de esa operación abierta. Y luego tenemos cual seria la ganancia o perdida si hubiésemos invertido 50000 Unidades monetarias, el 5 % de nuestra cartera.

El calculo es muy sencillo, calculo la rentabilidad para cada operación abierta, se suma y se divide por 20. Y lo llamo rentabilidad media individual. NO anualizo nada, a mi eso no me sirve de mucho sobre todo por que no me quiero comparar con nadie y que realmente no sabemos lo que habria hecho en operaciones reales. Al final cada uno tenemos nuestra relación con la realidad y con el dinero. Lo que me interesa evaluar en estos estudios es la calidad de las señales de entrada.

Al final tienen un resumen para los 17 meses de estudio y unas reflexiones que quizá se deban de leer dos veces al menos para comprenderlas.

Estos informes de fuerza, disponibles en la web RSMomentum.com, se llevan calculando desde junio de 2017, yo soy un hombre prudente (quizá demasiado a veces) y no me gusta lanzar nada comercialmente hasta que no lleve un tiempo de rodaje. En estos dos años se han ido haciendo mejoras a sugerencias de los usuarios y también por propia iniciativa.

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

Hace mas de un año me plantee la necesidad de ofrecer algunos calculos de rentabilidad, pero claro si metía algún procedimiento subjetivo, en función del analisis utilizado para estudiar estas señales, ya no podría cuantificar de forma objetiva y mecanica una hipotética cartera que estuviese compuesta por los valores que forman un ranking determinado. El primero estudio que hice siguiendo este criterio fue el año pasado, lo tienen disponible en este artículo

Posteriormente he ido haciendo este mismo estudio cuando me acordaba o bien cuando surgía una necesidad en relación a los artículos que escribo mensualmente en Estrategias de Inversión. A raíz de uno de esos artículos recibí un correo electronicol en el cual me decían que si quizá no estarían "cocinados" esos datos. Y pensandolo fríamente y viendo lo que se ve en esta industria, es comprensible ese recelo.

Por ello me propuse hace este estudio de 17 meses. Y aquí estan los resultados, en la hoja Excel disponible para su descarga o bien al final de este artículo.

El por que he usado este criterio el ranking1 y en periodo semanal, pues por que es el criterio que menor movimiento tiene de valores y para mi es el que representa menor carga de trabajo, pues estos calculos de rentabilidad por ahora los hago manualmente. Deben pensar que el usuario de los informes de fuerza de rsmomentum.com, tiene diferentes criterios para acceder a los valores mas fuertes y si bajamos el período de cálculo, la rotación de valores es mayor.

Una vez terminé este estudio, se lo enseñe a mi hijo Pablo que esta estudiando un doble grado de Matemáticas, Estadística y Economía. Cuando los vio, me dijo que estaban muy bien, pero que no se los creía ( !Cria hijos ¡). Que como podía yo demostrar que esos datos no estaban manipulados. Y nuevamente me hizo pensar que eso mismo lo podría pensar cualquier persona que no me conozca.

La única manipulación posible es alterar la fecha en la cual entró un valor en el ranking. Los usuarios de nuestro servicio de datos históricos rsidat.com, saben que se publican los informes de forma diaria y que esos informes estan en los ordenadores de quienes se los hayan bajado. Y además he creado un proceso por el cual varios usuarios ya tienen en su ordenador todos los informes (publicados hasta finales de mayo de 2019) comprimidos y estan guardados en un pendrive o disco duro externo, de esa forma. Si yo altero algún informe, ellos lo podrán detectar fácilmente.

Cosas que podríamos plantearnos ?.. por ejemplo si se fijan alguno valores estan en negativo durante mucho tiempo, y en algún caso han llegado a unas perdidas del 70 %, yo en este criterio mecánico debo dejar esa información, pues al definir ese criterio mecánico de valoración de las operaciones abiertas esas son las reglas. Pero en la vida real, es obvio que nadie o quizá nadie va a soportar una pérdida del 70 %. Con ello quiero decir que en función del tipo de gestión del riesgo que llevemos a cabo, el resultado final sera uno u otro. De ahí lo que decía mas arriba, que el resultado final va a depender del uso que Ud. haga de estos informes.

Ojo que estas no son las rentabilidades que Ud. puede ver en algún sistema mágico o en una web que muestra unos datos de un mega sistema o de un guru de turno.

Lo que me planteé en su momento, si yo comprase los 20 valores mas fuertes en uno de los rankings, llegado un momento determinado, si valorase mi cartera con las operaciones abiertas cual seria la rentabilidad. ¿Ganaría o perdería? Sólo eso. Mi interés era ver la calidad de las señales de entrada en su conjunto. Y no voy aplicar ningun criterio subjetivo, queiero algo mecanico que no admita interpretación posible. Simplemente eso.

Vuelvo a insistir este es solo uno de los muchos criterios disponibles. Y elegí este criterio por una cuestión de comodidad y economía de tiempo. Pero se que otras personas usan otros criterios.

En estos 17 meses, ningún mes la valoración de la cartera hipótetica de las operaciones abiertas, repito ningún mes ha estado en negativo.

Para el 2018: Enero : 14.45 %, Febrero 24.81 %, Marzo 23.81 %, Abril 18.12 %, Mayo 23.82 % Junio 35.6 %, Julio 31.13 %, Agosto 30.41 %, Septiembre 41.79 %, Octubre 43.11 % Noviembre 17.72 %, Diciembre 16.19%.

Para el 2019:
Enero 5.31 %, Febrero 15.85%, Marzo 21.71%, Abril 32.38 %, Mayo 35.25%.

NO olviden que tienen a su disposición rankings de 13 agrupaciones diferentes de activos, no solamente del sp500.

PD: Si cree que este artículo puede ser útil a otras personas !Compartalo¡ y a mí y a esas personas nos haría un favor. Gracias.

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