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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. En los valores del SP500. Calculos Diarios.

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quien lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo plazo Rank1 y con periodicidad de cálculo diaria para los valores que componen el SP500. La posicion mas antigua de esta cartera teoria es de 13 de diciembre de 2018. El resto de posiciones se han abierto en el año 2019. La rentabilidad teórica de esa cartera sería del 9.76 % . Entre el 13 de diciembre de 2018 y la fecha de valoración el SP500, ha generado un 8.40 %.

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Referencia Documento: RSM4
Fecha: 11/06/19

Descarga: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen las rentabilidades medias individuales de los 20 valores mas fuertes del SP500 en calculos diarios a largo plazo. Desde el día en que se incluyeron en dicho ranking. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico Este estudio abarca practicamente los últimos 6 meses.

Recuerden que este documento con toda la información completa está disponible únicamente para los usuarios del servicio de datos históricos de RSIDAT.

Si Ud no es usuario de nuestro servicio de datos históricos, tiene acceso a esa misma hoja desde este enlace, pero dicha hoja esta mutilada parcialmente se omiten los nombres y símbolos que formaban parte de esa cartera teórica en la fecha citada.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información:En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación el Rank 1 (Largo Plazo) en periodicidad diaria

SP500. Rank1
Diarios a fecha 07/06/19
Nombre
Simbolo
Rank1
Rank2
Rank3
Fecha
Desde
% Gan/Per
Gan_Per$
xxxxxxx
yyyy
11.03
10.62
10.11
07/06/2019
26/02/2019
14.31%
7156.56
xxxxxxx
yyyy
11.02
10.56
10.09
07/06/2019
25/01/2019
30.64%
15321.1
xxxxxxx
yyyy
10.98
10.74
10.37
07/06/2019
08/04/2019
13.89%
6943.13
xxxxxxx
yyyy
10.9
10.64
10.4
07/06/2019
25/03/2019
24.80%
12398.9
xxxxxxx
yyyy
10.84
10.56
10.3
07/06/2019
07/01/2019
41.90%
20951.8
xxxxxxx
yyyy
10.82
10.72
10.49
07/06/2019
16/05/2019
11.30%
5650.81
xxxxxxx
yyyy
10.8
11.06
10.69
07/06/2019
24/05/2019
-2.69%
-1347.4
xxxxxxx
yyyy
10.8
10.67
10.41
07/06/2019
10/05/2019
9.54%
4772.28
xxxxxxx
yyyy
10.77
10.67
10.34
07/06/2019
14/05/2019
1.95%
975.03
xxxxxxx
yyyy
10.76
10.46
10.21
07/06/2019
13/12/2018
24.41%
12205.1
xxxxxxx
yyyy
10.74
10.72
10.44
07/06/2019
23/05/2019
0.91%
452.82
xxxxxxx
yyyy
10.74
10.51
10.19
07/06/2019
18/04/2019
6.83%
3414.38
xxxxxxx
yyyy
10.73
10.51
10.32
07/06/2019
31/05/2019
1.77%
883.75
xxxxxxx
yyyy
10.72
10.4
10.06
07/06/2019
20/02/2019
7.49%
3747.22
xxxxxxx
yyyy
10.72
10.58
10.35
07/06/2019
03/06/2019
6.75%
3373.85
xxxxxxx
yyyy
10.72
10.53
10.19
07/06/2019
08/05/2019
-2.70%
-1352.4
xxxxxxx
yyyy
10.72
10.46
10.23
07/06/2019
31/01/2019
22.34%
11171.5
xxxxxxx
yyyy
10.72
10.5
10.21
07/06/2019
30/04/2019
1.11%
554.23
xxxxxxx
yyyy
10.7
10.63
10.06
07/06/2019
07/05/2019
-19.38%
-9689
xxxxxxx
yyyy
10.68
10.58
10.42
07/06/2019
07/06/2019
0.00%
0
195.17%
97583.6
9.76%

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja

Una breve descripción de cada columna que por su propio nombre son muy indicativas, en el campo nombre y símbolo aparece el nombre y símbolo de los valores que forman parte de ranking. En el fondo lo que hacemos es mediante una algoritmo (formula) que mide la fuerza creamos un ranking con los 20 primeros valores según el ranking de ordenación, en este caso es el ranking1 (Largo plazo) y luego podría ser en calculo diario o en calculo semanal pero de forma dinámica. En ese caso es calculo Diario

Los campos Rank1, Rank2, Rank3 son las periodicidades de calculo , serian largo, medio y corto plazo respectivamente. Así en un mismo ranking, vemos si hubiese debilidad en algunos de los periodos analizados. Si esta por debajo de 10 es un valor débil en el período correspondiente.

El campo Fecha es la fecha que usamos para hacer la valoración teórica de esta cartera. El campo Desde es la fecha que dicho valor entro en ese ranking, así podemos ver el precio del día de la fecha y el precio que había el día que entró en el ranking. Y de esa forma calculamos la rentabilidad de esa operación abierta. Y luego tenemos cual seria la ganancia o perdida si hubiésemos invertido 50000 Unidades monetarias, el 5 % de nuestra cartera.

El calculo es muy sencillo, calculo la rentabilidad para cada operación abierta, se suma y se divide por 20. Y lo llamo rentabilidad media individual. NO anualizo nada, a mi eso no me sirve de mucho sobre todo por que no me quiero comparar con nadie y que realmente no sabemos lo que habria hecho en operaciones reales. Al final cada uno tenemos nuestra relación con la realidad y con el dinero. Lo que me interesa evaluar en estos estudios es la calidad de las señales de entrada.

Hice este estudio, pues un usuario me comento que se sentia mas comodo con plazos de tiempo mas cortos, y aquí estan los números.

Estos informes de fuerza, disponibles en la web RSMomentum.com, se llevan calculando desde junio de 2017, yo soy un hombre prudente (quizá demasiado a veces) y no me gusta lanzar nada comercialmente hasta que no lleve un tiempo de rodaje. En estos dos años se han ido haciendo mejoras a sugerencias de los usuarios y también por propia iniciativa.

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

El primero estudio que hice siguiendo este criterio puramente mecánico fue el año pasado, lo tienen disponible en este artículo

En el día de ayer, publique un estudio bastante mas amplio que lo tiene disponible en este enlace

El por que he usado este criterio el ranking1 es por una cuestión de comodidad y economizar el tiempo, como ya he comentado estos estudios por ahora los hago de forma manual.

Al igual que comentaba en el artículo de ayer, no olviden que su resultado final va a depender del criterio que sigan y sobre todo de la gestión del riesgo que hagan, Si se fijan , en esta cartera de 20 posiciones, solamente hay 3 posiciones perdedoras, una de ella alcanza casi el 20 %. Esa posición en la vida real es muy probable que mas de uno la hubiese cerrado, con lo cual la rentabilidad media individual sería superior. Pero yo al usar este metodo mecánico debo de tener en cuenta esa rentabilidad negativa tan alta.

NO olviden que tienen a su disposición rankings de 13 agrupaciones diferentes de activos, no solamente del sp500.

PD: Si cree que este artículo puede ser útil a otras personas !Compartalo¡ y a mí y a esas personas nos haría un favor. Gracias.

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