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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. En ETFS de Europa. Largo, Medio y Corto Plazo. Calculos Semanales

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quién lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo ( Rank1), Medio (Rank2) y Corto Plazo (Rank3). Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los ETFS de Europa que tenemos dados de alta hasta la fecha. Se usa el ranking con periodicidad de cálculo semanal (calculo dinámico).

La idea que quería comprobar es ante las caídas de renta variable, y si esta caída fuese duradera en el tiempo, como se esta comportando los rankings de fuerza en los etfs. En estas valoraciones, nuestros rankings se ha comportado mejor o bastante mejor (según el caso) que los indices de referencia. También es cierto que al ser tan heterogeneos los etfs, no hay un índice de referencia como tal.

La idea que quería comprobar es ante las caídas de renta variable, y si esta caída fuese duradera en el tiempo, como se esta comportando los rankings de fuerza en los etfs. En estas valoraciones, nuestros rankings se ha comportado mejor o bastante mejor (según el caso) que los indices de referencia. También es cierto que al ser tan heterogeneos los etfs, no hay un índice de referencia como tal.

Mas abajo tiene un resumen de los resultados para los tres diferentes plazos y a su vez se comparan los resultados con cuatro indices europeos en el periodo medio de las operaciones latentes en cada ranking. Para acceder a los calculos realizados, se puede descargar la hoja de calculo comentada (Solo si es usuario de rsidat.com)

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Fecha: 23/03/20

Descarga Para Usuarios de RSIDAT: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen todas las valoraciones hechas para los etfs tanto europeos como los americanos. Así tenéis toda la información relativa a los etfs en una misma hoja de cálculo. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico.

Descarga Para NO Usuarios de RSIDAT: Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen todas las valoraciones hechas para los etfs tanto europeos como los americanos. Así tenéis toda la información relativa a los etfs en una misma hoja de cálculo. En dicha hoja de cálculo aparecen todos los cálculos pero se omite cierta información sólo disponible para los usuarios de RSIDAT.

Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores de ETFS de Europa que tenemos dados de alta hasta la fecha. A raíz de estos calculos he observado como en las próximas semanas, tendré que actualizar dicha base de datos a mas etfs y eliminar etfs con subyacente duplicado pero que cotizan en diferentes mercados europeos.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información:En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación en los tres periodos de calculo en periodicidad semanal para la agrupación ETFS Europa. Se incluye la fecha del calculo (en este caso 12 de marzo de 2020), la fecha en la cual entro dicho valor en este ranking, la rentabilidad latente y el número de días que hay entre ambas fechas.

De esta forma podremos saber la duración media latente por operación y la rentabilidad media latente por operación. Y así poder comparar en cada momento que ranking ofrece mejor ratio (duración media de la operación y rentabilidad media por operación).

Ranking RSM a Largo Plazo Semanal
Valoración a Fecha: 12/03/2020
Stoxx 600  % últimos 490 Dias: -19.66%
Eurostoxx 50 % últimos 490 Dias: -21.39%
Dax  % últimos 490 Dias: -20.53%
Ibex-35  % últimos 490 Dias: -30.36%
Rentabilidad Media por Operación Latente 5.49%
Duración Media Operación Latente
490 Dias 
Ranking RSM a Medio Plazo Semanal
Valoración a Fecha:
12/03/2020
Stoxx 600  % últimos 345 Dias:
-23.40%
Eurostoxx 50 % últimos 345 Dias:
-25.05%
Dax  % últimos 345 Dias:
-22.06%
Ibex-35  % últimos 345 Dias:
-31.75%
Rentabilidad Media por Operación Latente
-2.00%
Duración Media Operación Latente
345 Dias
Ranking RSM a Corto Plazo Semanal
Valoración a Fecha:
12/03/2020
Stoxx 600  % últimos 71 Dias:
-29.73%
Eurostoxx 50 % últimos 71 Dias:
-32.90%
Dax  % últimos 71 Dias:
-31.56%
Ibex-35  % últimos 71 Dias:
-34.05%
Rentabilidad Media por Operación Latente
-8.85%
Duración Media Operación Latente
71 Dias

Atención: Si no se cree estos datos o puede pensar, comprensible por otro lado, que puedan estar manipulados, por favor vea el apartado "Lea esto si es la primera vez que ve estos informes" en esta valoración de los etfs americanos en periodicidad diaria

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja, también la tenéis en los informes rsmomentum, del día 12 de marzo de 2020.

En los artículos escritos el pasado verano, ahí expliqué la metodologia que seguí para hacer estos calculos. Lo que se hace es averiguar la rentabilidad latente media por operación. Se suman todas las rentabilidades del ranking y se divide por el numero de valores que componen el ranking. Lo mismo se hace para averiguar la duración media de cada operación. De esta forma sabremos que ranking es mas "eficiente".

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

En el verano del 2019, hice diferentes valoraciones de 19 rankings, un resumen de dichas valoraciones lo tiene disponible en este enlace.

Otros articulos con estudios de rentabilidades sobre etfs y renta variable:

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS Europa Calculos Diarios.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Diarios.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Semanales.12/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Diarios.12/03/20

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