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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. En valores del SP500 en el Largo, Medio y Corto Plazo. Calculos Diarios

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quien lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo ( Rank1), Medio (Rank2) y Corto Plazo (Rank3). Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores del SP500 que tenemos dados de alta hasta la fecha. Se usa el ranking con periodicidad de cálculo diario.

Antes los nuevos cambios, que se avecinan, en dichos informes y también por la disponibilidad de la nueva base de datos de los ratios de fuerza de todos los activos sobre los que se calculan dichos ratios, me pregunte, como irían los números, como es un trabajo manual por ahora, solo lo he hecho para los rankings del sp500. Incorporo también una nueva idea que he llamado RED (Ratio de Eficiencia Diaria), que vendría a ser que me aporta la cartera x en porcentaje de forma diaria. De esa forma puedo ver comparar la eficiencia de los diferentes rankings.

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Fecha:11/03/24

Descarga Para Usuarios de RSIDAT: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen la hoja excel utilizada en este artículo. Son las valoraciones para los valores del sp500 en periodicidad diaria. En breve los calculos que aparecen en esta hoja de calculo los tendéis calculados de forma automática en los informes diarios.

Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información: En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación en los tres periodos de calculo en periodicidad diaria para la agrupación valores del sp500. Se incluye la fecha del calculo en este caso 7 de marzo de 2024, la fecha en la cual entro dicho valor en este ranking, el precio del día de la fecha, el precio en la fecha que entro dicho valor en el ranking, la rentabilidad latente, la ganancia monetaria si hubiésemos invertido 50.000 unidades monetarias y el número de días transcurridos entre ambas fechas..

Posteriormente se suman todas las rentabilidades y se divide por 20, así tenemos la rentabilidad media por operación latente. Y luego tenemos la duración media por operación en dias, y si dividimos ambas cifras, tenemos el RED (Ratio de Eficiencia Diaria), es decir, que porcentaje diario de media me produce esta hipotética cartera.

De esta forma podremos saber la duración media latente por operación y la rentabilidad media latente por operación. Y así poder comparar en cada momento que ranking ofrece mejor ratio (rentabilidad media por operación dividido por duración media de la operación).

Ranking RSM SP500 a Largo Plazo Diario
Valoración a Fecha:
07/03/2024
SP500   % últimos 93 Dias:
11.44%
Rentabilidad Media por Operación Latente
41.17%
Duración Media Operación Latente
92.95 Dias
RED
0.4429 %
Ranking RSM SP500 a Medio Plazo Diario
Valoración a Fecha:
07/03/2024
SP500   % últimos 42 Dias:
5.10%
Rentabilidad Media por Operación Latente
14.46%
Duración Media Operación Latente
41.7  Dias
RED
0.3466 %
Ranking RSM SP500 a Corto Plazo Diario
Valoración a Fecha:
07/03/2024
SP500   % últimos 31 Dias:
4.16%
Rentabilidad Media por Operación Latente
14.88%
Duración Media Operación Latente
30.85 Dias
RED
0.4823 %

Atención: Si no se cree estos datos o puede pensar, comprensible por otro lado, que puedan estar manipulados, por favor vea el apartado "Lea esto si es la primera vez que ve estos informes" en esta valoración de los etfs americanos en periodicidad diaria

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja, también la tenéis en los informes rsmomentum, del día 7 de marzo de 2024 .

En los artículos escritos en el año 2020 y 2019 , ahí expliqué la metodologia que seguí para hacer estos calculos. Lo que se hace es averiguar la rentabilidad latente media por operación. Se suman todas las rentabilidades del ranking y se divide por el numero de valores que componen el ranking. Lo mismo se hace para averiguar la duración media de cada operación. De esta forma sabremos que ranking es mas "eficiente".

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

Es un sistema Totalmente Mecánico, no hay subjetividad alguna, y tenemos ya un histórico de calculos reales de casi 7 años. Simulo que compro un valor el día que entra en el ranking, y de esa forma puedo hacer una valoración totalmente mecanica.

En el verano del 2019, hice diferentes valoraciones de 19 rankings, un resumen de dichas valoraciones lo tiene disponible en este enlace.

Otros artículos con estudios de rentabilidades sobre etfs y renta variable:

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS Europa Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Diarios.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Semanales.12/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Diarios.12/03/20

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