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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM En ETFS de USA. Largo, Medio y Corto Plazo. Calculos Diarios

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quien lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo ( Rank1), Medio (Rank2) y Corto Plazo (Rank3). Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los ETFS de USA que tenemos dados de alta hasta la fecha. Se usa el ranking con periodicidad de cálculo diario.

La idea que quería comprobar es ante la caída de renta variable, y si esta caída fuese duradera en el tiempo, como se esta comportando los rankings de fuerza en los etfs. En estas valoraciones, nuestros rankings se ha comportado mejor o bastante mejor (según el caso) que los indices de referencia. También es cierto que al ser tan heterogeneos los etfs, no hay un índice de referencia como tal.

Mas abajo tiene un resumen con los resultados para los tres diferentes plazos y a su vez se comparan los resultados con cuatro indices europeos en el periodo medio de las operaciones latentes en cada ranking. En el corto plazo también se ha hecho una segunda valoración a fecha del 19 de marzo. Pues el día 12 de marzo, entraron varios etfs en el ranking, produciendo con ello una reducción en la duración media latente de cada operación. La idea es ver como se ha comportado dicho ranking 7 dias despues.

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Fecha: 22/03/20

Descarga Para Usuarios de RSIDAT: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen las hojas excel utilizadas en los artículos publicados el día 23 de marzo. Son las valoraciones para los etfs americanos y europeos en periodicidad diaria y semanal. Pienso que es mas comodo para vosotros tener todo junto en una única hoja de calculo. También ahí incorporaré en los próximos días algunos comentarios que pienso os podrán ser útiles. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico.

Descarga Para NO Usuarios de RSIDAT: Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen todas las valoraciones hechas para los etfs tanto europeos como los americanos. Así tenéis toda la información relativa a los etfs en una misma hoja de cálculo. En dicha hoja de cálculo aparecen todos los cálculos pero se omite cierta información sólo disponible para los usuarios de RSIDAT.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información: En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación en los tres periodos de calculo en periodicidad diaria para la agrupación ETFS USA. Se incluye la fecha del calculo en este caso 12 de marzo de 2020, la fecha en la cual entro dicho etf en este ranking, el precio del día de la fecha, el precio en la fecha que entro dicho etf en el ranking , la rentabilidad latente y el número de días que hay entre ambas fechas.

De esta forma podremos saber la duración media latente por operación y la rentabilidad media latente por operación. Y así poder comparar en cada momento que ranking ofrece mejor ratio (duración media de la operación y rentabilidad media por operación).

ETFS USA
Ranking RSM a Largo Plazo Diario
Valoración a Fecha:
12/03/2020
SP500 % últimos 46 Dias:
-23.52%
SP400 % últimos 46 Dias:
-29.92%
NasdaqComposite % Últimos 46 Dias:
-21.20%
Rentabilidad Media por Operación Latente
16.82%
Duración Media Operación Latente
46 Dias 
ETFS USA
Ranking RSM a Medio Plazo Diario
Valoración a Fecha:
12/03/2020
SP500 % últimos 20 Dias:
-25.68%
SP400 % últimos 20 Dias:
-31.55%
NasdaqComposite % Últimos 20 Dias:
-24.80%
Rentabilidad Media por Operación Latente
76.37%
Duración Media Operación Latente
20 Dias
ETFS USA
Ranking RSM a Corto Plazo Diario
Valoración a Fecha:
12/03/2020
SP500 % últimos 11 Dias:
-16.72%
SP400 % últimos 11 Dias:
-22.95%
NasdaqComposite % Últimos 11 Dias:
-15.93%
Rentabilidad Media por Operación Latente
126.37%
Duración Media Operación Latente
11 Dias
ETFS USA
Ranking RSM a Corto Plazo Diario
Valoración a Fecha:
19/03/2020
SP500 % últimos 17 Dias:
-22.03%
SP400 % últimos 17 Dias:
-29.75%
NasdaqComposite % Últimos 17 Dias:
-20.12%
Rentabilidad Media por Operación Latente
141.40%
Duración Media Operación Latente
17 Dias

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Lea esto si es la primera vez que ve estos informes:

Si es la primera vez que ve estos informes, comprendo que pueda pensar que estos calculos puedan estar manipulados, a esta tesitura ya me enfrente el verano pasado cuando hice las primeras valoraciones de los rankings RSM. Como digo comprendo que no se fíe de estos datos o valoraciones.

Los usuarios de nuestros informes, se descargan si así lo desean , las diferentes hojas de calculos con los informes, dichos informes quedan almacenados en el ordenador del usuario y una vez ese informe esta descargado, yo no puedo hacer ninguna modificacion en dicho informe y por extension en cualquier informe ya descargado.

Por ejemplo para el día 19 de marzo en el ranking de corto plazo diario para los etfs de USA el valor con mayor puntuación, es un etf apalancado sobre el VIX.

Nombre Simbolo Rank3 Rank2 Rank1 Fecha Desde P.Hoy 19/03/20 P.Desde Rent.Latente Num. Dias
ETF US... DAILY 2X VIX ST ETN tvix_us 16.65 14.92 11.69 19/03/2020 25/02/2020 646 76.43 745.22% 23

Los campos Rank3 (16.65) , Rank2 (14.92) , Rank1 (11.69) son las "puntuaciones" que nuestro algoritmo asigna a la fuerza de este ETF en los diferentes periodos de cálculo (Corto, medio y largo plazo). Luego tiene la fecha del día en el cual se hacen los calculos (19/03/2020) , despues aparece la fecha en la cual entró dicho ETF en este ranking (25/02/2020) a continuacion tenemos los precios en ambas fechas (precio del dia de la fecha 646 y el precio el dia que entro en el ranking 76.43) y por ultimo tenemos la rentabilidad latente (745.22%) y el número de días transcurrido entre ambas fechas (23).

La única alteracion posible es modificar la fecha en la cual entró este etf en este ranking, pero eso es fácil de averiguar. Cualquier usuario puede ir al informe RSM del día 25 de febrero y puede comprobar si ese día apareció (entró) o no dicho etf en este ranking. Yo no puedo alterar un informe previo, pues esos informes ya estan en los ordenadores de nuestros usuarios. Y si hiciese alguna manipulación a posteriori, sería muy fácil de localizar.

El resto de los campos no admite trampa alguna. Los precios son oficiales, la rentabilidad es una operación matemática.

En los rankings del día 25 de febrero de 2020, en el ranking a corto plazo diario de los etfs usa, entre otros salía lo siguiente:

Nombre Simbolo Rank3 Rank2 Rank1 Fecha Desde
ETF US... DAILY 2X VIX ST ETN tvix_us 10.82 11.84 12.36 25/02/2020 25/02/2020

Cuando en un ranking coinciden ambas fechas, significa que ese día es cuando ese activo ha entrado en dicho ranking.

Si yo modificase en mis ordenadores un ranking y luego hiciese una valoración, cualquier usuario podrá verificar si ese ranking esta alterado o no.

Por último comentarle que para hacer estas valoraciones asumimos que destinamos a cada activo del ranking el mismo porcentaje, la misma ponderación de nuestra cartera. Estaríamos destinando un 5% de nuestro capital a cada activo en esta valoración teórica.

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

También el pasado verano, idee un protocolo por el cual mas de 10 usuarios, se descargaron todos los informes en sus ordenadores en un archivo comprimido y en cualquier momento se les puede pedir a dichos usuarios los rankings de un determinado día.

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Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja, también la tenéis en los informes rsmmomentum, del día 12 de marzo de 2020 y en los informes del día 19 de marzo de 2020..

En los artículos escritos el pasado verano, ahí expliqué la metodologia que seguí para hacer estos calculos. Lo que se hace es averiguar la rentabilidad latente media por operación. Se suman todas las rentabilidades del ranking y se divide por el numero de valores que componen el ranking. Lo mismo se hace para averiguar la duración media de cada operación. De esta forma sabremos que ranking es mas "eficiente".

Repetimos: Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

En el verano del 2019, hice diferentes valoraciones de 19 rankings, un resumen de dichas valoraciones lo tiene disponible en este enlace.

Otros articulos con estudios de rentabilidades sobre etfs y renta variable:

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS Europa Calculos Diarios.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS Europa Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Semanales.12/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Diarios.12/03/20

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