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Estudio de Rentabilidades informes RSMOMENTUM.COM. En ETFS de Europa. Largo, Medio y Corto Plazo. Calculos Diarios

 

Documento RSIDAT: Documento en el cual se pone a disposición de quien lo desee las rentabilidad media de una cartera teórica que se evaluaría con la posiciones abiertas a la fecha del estudio. Se usan los informes a largo ( Rank1), Medio (Rank2) y Corto Plazo (Rank3). Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los ETFS de Europa que tenemos dados de alta hasta la fecha. Se usa el ranking con periodicidad de cálculo diario.

La idea que queria comprobar es ante las caidas de renta variable, y si esta caida fuese duradera en el tiempo, como se esta comportando los rankings de fuerza en los etfs. En estas valoraciones, nuestros rankings se ha comportado mejor o bastante mejor (segun el caso) que los indices de referencia. Tambien es cierto que al ser tan heterogeneos los etfs, no hay un índice de referencia como tal.

Mas abajo tiene un resumen de los resultados para los tres diferentes plazos y a su vez se comparan los resultados con cuatro indices europeos en el periodo medio de las operaciones latentes en cada ranking. En el corto plazo tambien se ha hecho una segunda valoracion a fecha del 19 de marzo. Pues el dia 12 de marzo, entraron varios etfs en el ranking, produciendo con ello una reduccion en la duracion media latente de cada operacion. La idea es ver como se ha comportado dicho ranking 7 dias despues. Para acceder a los calculos realizados, se puede descargar la hoja de calculo comentada (Solo si es usuario de rsidat.com)

Autor: Antonio Carcelén
Versión: 1.0
Fecha: 23/03/20

Descarga Para Usuarios de RSIDAT: Deben digitar sus claves de acceso. Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen las hojas excel utilizadas en los artículos publicados el día 23 de marzo. Son las valoraciones para los etfs americanos y europeos en periodicidad diaria y semanal. Pienso que es mas comodo para vosotros tener todo junto en una única hoja de calculo. También ahí incorporaré en los próximos días algunos comentarios que pienso os podran ser utiles. Si tiene problemas para acceder a dicha hoja de calculo, nos la puede solicitar por correo electrónico.

Descarga Para NO Usuarios de RSIDAT: Desde este enlace podéis acceder a una hoja excel donde aparecen todas las valoraciones hechas para los etfs tanto europeos como los americanos. Así tenéis toda la información relativa a los etfs en una misma hoja de cálculo. En dicha hoja de cálculo aparecen todos los cálculos pero se omite cierta información sólo disponible para los usuarios de RSIDAT.

Se ha utilizado el ranking elaborado sobre los valores de ETFS de Europa que tenemos dados de alta hasta la fecha. A raiz de estos calculos he observado como en las próximas semanas, tendré que actualizar dicha base de datos a mas etfs y eliminar etfs con subyacente duplicado (o triplicado) pues cotizan en diferentes mercados europeos.

Dicha hoja de cálculo contendría la siguiente información: En esta hoja de cálculo aparece como método de ordenación en los tres periodos de calculo en periodicidad semanal para la agrupacion ETFS Europa. Se incluye la fecha del calculo en este caso 12 de marzo de 2020, la fecha en la cual entro dicho etf en este ranking, el precio del dia de la fecha, el precio en la fecha que entro dicho etf en el ranking , la rentabilidad latente y el número de días que hay entre ambas fechas..

De esta forma podremos saber la duración media latente por operación y la rentabilidad media latente por operación. Y asi poder comparar en cada momento que ranking ofrece mejor ratio (duración media de la operación y rentabilidad media por operación).

Ranking RSM a Largo Plazo Diario
Valoracion a Fecha:
12/03/2020
Stoxx 600  % ultimos 42 Dias:
-28.96%
Eurostoxx 50 % ultimos 42 Dias:
-31.04%
Dax  % ultimos 42 Dias:
-30.37%
Ibex-35  % ultimos 42 Dias:
-32.57%
Rentabilidad Media por Operación Latente
-15.48%
Duracion Media Operación Latente
42 Dias
Ranking RSM a Medio Plazo Diario
Valoracion a Fecha:
12/03/2020
Stoxx 600  % ultimos 20 Dias:
-31.03%
Eurostoxx 50 % ultimos 20 Dias:
-33.03%
Dax  % ultimos 20 Dias:
-32.54%
Ibex-35  % ultimos 20 Dias:
-35.26%
Rentabilidad Media por Operación Latente
19.67%
Duracion Media Operación Latente
20  Dias
Ranking RSM a Corto Plazo Diario
Valoracion a Fecha:
12/03/2020
Stoxx 600  % ultimos 7 Dias:
-22.54%
Eurostoxx 50 % ultimos 7 Dias:
-24.33%
Dax  % ultimos 7 Dias:
-23.30%
Ibex-35  % ultimos 7 Dias:
-26.40%
Rentabilidad Media por Operación Latente
42.81%
Duracion Media Operación Latente
7 Dias
Ranking RSM a Corto Plazo Diario
Valoracion a Fecha:
19/03/2020
Stoxx 600  % ultimos 14 Dias:
-24.41%
Eurostoxx 50 % ultimos 14 Dias:
-27.04%
Dax  % ultimos 14 Dias:
-27.91%
Ibex-35  % ultimos 14 Dias:
-26.34%
Rentabilidad Media por Operación Latente
46.48%
Duracion Media Operación Latente
14 Dias

Atención: Si no se cree estos datos o puede pensar, comprensible por otro lado, que puedan estar manipulados, por favor vea el apartado "Lea esto si es la primera vez que ve estos informes" en esta valoración de los etfs americanos en periodicidad diaria

Los usuarios de rsidat.com, recordar que tenéis esta hoja de cálculo con toda la información. Desde este enlace os podéis descargar dicha hoja, también la tenéis en los informes rsmomentum, del día 12 de marzo de 2020 y en los informes del dia 19 de marzo de 2020..

En los articulos escritos el pasado verano, ahi expliqué la metodologia que segui para hacer estos calculos. Lo que se hace es averiguar la rentabilidad latente media por operacion. Se suman todas las rentabilidades del ranking y se divide por el numero de valores que componen el ranking. Lo mismo se hace para averiguar la duracion media de cada operacion. De esta forma sabremos que ranking es mas "eficiente".

Una cosa que debería tener clara es que en la vida real, el resultado que vaya a obtener dependera enteramente de Ud. , los informes de rsmomentum.com, son una herramienta, una muy buena herramienta diría yo, que dará unos resultados u otros en función de las decisiones que finalmente Ud. adopte.

Lo bueno de estos informes, es que solo se tendrá que centrar en estudiar las señales, y no en buscar valores fuertes. Eso ya lo tiene en estos informes.

En el verano del 2019, hice diferentes valoraciones de 19 rankings, un resumen de dichas valoraciones lo tiene disponible en este enlace.

Otros articulos con estudios de rentabilidades sobre etfs y renta variable:

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS Europa Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Diarios.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, ETFS USA Calculos Semanales.23/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Semanales.12/03/20

Estudio Rentabilidades Informes RSMomentum.com, Usa Renta Variable Calculos Diarios.12/03/20

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